Bücher suchen
Verlag
Shop-Info
Haupt auf Facebook
Weitere Bücher zu diesem Sachgebiet
Kunden, die dieses Buch gekauft haben, kauften auch
Titel 29 / 61
Titel-Details
ISBN 978-3-258-07356-9
Uhlmann, Roger
Portfolio Insurance - CPPI im Vergleich zu anderen Strategien
ISBN 978-3-258-07356-9
Sachgebiet:
Bank/Finanz
Uhlmann, Roger
Portfolio Insurance - CPPI im Vergleich zu anderen Strategien
Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen 386
3. ND der 1. Auflage 2008
XXIII + 233 Seiten, 38 Abb., 38 Tab.
kartoniert, 15,5 x 22,5 cm, 413 g
CHF 48.00 / EUR 39.00 (D) / EUR 40.10 (A)
ISBN 978-3-258-07356-9
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen von Zinssatz- und Zinsstrukturänderungen auf dynamische Portfolio Insurance Strategien. Die Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI-) Strategie steht hierzu im Mittelpunkt des Interesses. Es gilt, den Einfluss der Zinssatz-Volatilität einerseits auf die Wahl der modellspezifischen Parameter und andererseits auf das Rendite- und Absicherungspotenzial der Strategie zu quantifizieren. Bei der Konzeption eines möglichst realitätsnahen Simulations-Setup werden die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis und die damit verbundenen Probleme bei der Umsetzung solcher Strategien herausgearbeitet. Dabei werden in einem Umfeld stochastischer Zinssätze die Ergebnisse einer CPPI- mit denjenigen einer optionspreisbasierten Strategie und adäquater Benchmark-Strategien verglichen. In Anbetracht der Konzept- und Anwendungsvielfalt von Portfolio Insurance Strategien liefert die Arbeit sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren eine gute Orientierungshilfe.
3. ND der 1. Auflage 2008
XXIII + 233 Seiten, 38 Abb., 38 Tab.
kartoniert, 15,5 x 22,5 cm, 413 g
CHF 48.00 / EUR 39.00 (D) / EUR 40.10 (A)
ISBN 978-3-258-07356-9
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen von Zinssatz- und Zinsstrukturänderungen auf dynamische Portfolio Insurance Strategien. Die Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI-) Strategie steht hierzu im Mittelpunkt des Interesses. Es gilt, den Einfluss der Zinssatz-Volatilität einerseits auf die Wahl der modellspezifischen Parameter und andererseits auf das Rendite- und Absicherungspotenzial der Strategie zu quantifizieren. Bei der Konzeption eines möglichst realitätsnahen Simulations-Setup werden die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis und die damit verbundenen Probleme bei der Umsetzung solcher Strategien herausgearbeitet. Dabei werden in einem Umfeld stochastischer Zinssätze die Ergebnisse einer CPPI- mit denjenigen einer optionspreisbasierten Strategie und adäquater Benchmark-Strategien verglichen. In Anbetracht der Konzept- und Anwendungsvielfalt von Portfolio Insurance Strategien liefert die Arbeit sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren eine gute Orientierungshilfe.
Titel 29 / 61
